Estratégia Long Terme Forex

Estratégias Fx de Longo Prazo: há muitas estratégias de negociação de curto prazo - muitas das quais podem ser vistas com vários artigos aqui, que variam de simples cruzamentos de Mudança média, usando sinais de overboughtoversold e muitos, muitos mais indicadores técnicos. Em termos gerais, uma estratégia baseada em regras não envolve nenhuma habilidade e isso se aplica a estratégias de curto prazo e prazo mais longo. No entanto, os participantes do mercado precisam saber quando usar cada um - por exemplo, usar RSI é improvável que funcione eficazmente ao longo de 20 anos, mas pode funcionar bastante bem em um gráfico de 30 minutos, usando também qualquer um dos três principais multi As estratégias do ano não funcionam em prazos de prazo mais curto. Aqui é um rápido olhar para algumas estratégias simples de curto prazo e seus backtests (testados no AUDUSD), enquanto existem alguns rentáveis, os índices Sharpe e Max DDs são horríveis e, portanto, isso irá falhar no longo prazo. Estratégias FX a longo prazo: Conforme destacado acima, existem literalmente 1.000 de técnicas que são usadas na negociação, mas apenas 3 resistiram ao teste do tempo, como segue Carry, Value and Momentum. Eu examinarei cada um individualmente para explicar o que são, e por que eles foram bem-sucedidos. Carry: este é simples, você compra uma moeda de alto rendimento financiada por uma moeda de baixa rendibilidade para obter juros (carry). No entanto, ao executar um portfólio, você precisa considerar outros fatores de gerenciamento de risco, como tal, você simplesmente não compra o melhor jogador enquanto vende o mais baixo. Também precisamos considerar um fato simples de que muitos usuários que o teste de back-testing esquecem, e isso é para carregar ajustar seus retornos. Podemos ver o exemplificado abaixo. Nós vemos que o AUDJPY não se foi em nenhuma parte desde 1995, mas uma vez que você leva em consideração o interesse adquirido, os retornos são bastante maiores. Quase todos os bancos possuem alguma forma de fundo que está usando este método (por boas razões), mas, notavelmente, considerarei o Deutsche Bank e o Societe generale. A estratégia mais popular é considerar as moedas do G10 e, em seguida, classificar os rendimentos dessas moedas. A partir daqui, você toma as 3 moedas de maior rendimento e por elas, ao vender as 3 moedas de menor rendimento. Uma estratégia muito simples, outra maneira de analisar isso é considerar os mercados emergentes e fazer o mesmo. Obviamente, com o último há retornos mais elevados, mas, claro, maior risco. Aqui, os DBs possuem fundos, sendo o G10 conforme descrito acima, o Global, incluindo os mercados emergentes e o equilibrado, é um mixo dos dois, podemos ver, durante os períodos relativamente mais calmos, como o fundo de transporte de EM superou significativamente. Usando dados mais recentes, desde 1989, o fundo Carry FX retornou um retorno anualizado incrivelmente consistente de 7.27 - o que não está muito longe dos retornos de capital. Agora considerando Soc Gens, uma estratégia muito similar usando 9 dos países do G10 e ponderando as moedas de acordo com o rendimento , Este fundo emprega uma abordagem ligeiramente menos arriscada e também considera a volatilidade implícita ao decidir sobre as moedas para buysell. Como tal, o seu retorno foi menos impressionante, mas de modo algum é ruim. Valor: Esta estratégia envolve a consideração de que as moedas do mercado desenvolvido não tendem a muito longo prazo. Por exemplo, o GBPUSD flutuou entre 1 e 2 durante muitos dos últimos 30 anos, onde os mercados de ações subiram 100s. Essa idéia aborda os fundamentos e considera a PPP relativa ou a moeda do valor justo. Esta estratégia é definida como o nível médio da moeda frente ao USD nos 3 meses anteriores, dividido pelo índice de paridade do poder de compra da OCDE para a moeda. Em seguida, alocando uma posição longa de 13 para cada uma das 3 moedas com a avaliação mais baixa e 13 posição curta para as 3 moedas mais valorizadas. No entanto, dada a natureza a longo prazo da estratégia, espera-se que os retornos sejam mais baixos, mais consistentes Momento: esta estratégia é mais parecida com o comércio técnico, onde segue as tendências - no entanto, esse tipo de estratégia funciona em ciclos claros, por exemplo. Nos últimos 5 anos, não houve uma tendência clara no GBPUSD, onde, como podemos ver, a estratégia de USDJPY emergir de um longo período de tendência para uma forte tendência de alta. Basicamente, essa estratégia tenta capitalizar essas tendências, que podem ser facilmente identificadas pelas médias móveis, etc. Esta é a performance desde 1977 para as estratégias de média móvel (média em diferentes tipos) para as moedas do G10 - podemos ver que, a longo prazo, a maioria das estratégias técnicas não funcionam e só funcionam em determinados momentos. Aqui está uma estratégia de impulso semelhante aplicada ao EURUSD da Soc Gen e mais uma vez, há longos períodos de tempo em que os retornos são ruins (2000-2008), mas há momentos em que funciona (2008-2012) e, portanto, esse estilo É muito seletivo quando deve ser usado. Conclusão: Espero ter introduzido 3 estratégias de FX de longo prazo muito populares e geralmente aceitas apenas a longo prazo e analisou os retornos prévios e, em geral, eles se apresentaram bem, uma ideia popular é fundir os três para criar um retorno mais intrincado e mais suave. Aqui podemos ver todos os três estilos e a média (em azul escuro). Seu retorno é muito mais suave e atinge altos retornos com baixa volatilidade. Ao longo do período exibido, retorna a média de 7,91 por ano com volatilidade de 5,28 e uma redução máxima de um incrivelmente baixo -8,91. No geral, a longo prazo, devemos considerar o uso dessas estratégias à medida que são comprovadas (ao contrário de muitas outras simples) e também É importante não executar apenas uma estratégia, mas uma combinação de 3 ou 4, de modo a melhorar os retornos ajustados ao risco. Obrigado pela leitura. Estratégia a longo prazo para conquistar a cópia do Mercado FX Copyright MarketClub8482 Todos os direitos reservados Contrato de Usuário Governo dos Estados Unidos exigido DisclaimermdashCommodity Futures Trading Commission Futures and Options trading tem grandes recompensas em potencial, mas também grande risco potencial. Você deve estar ciente dos riscos e estar disposto a aceitá-los para investir nos mercados de futuros e opções. 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